Diz a lenda que em algum lugar do Brasil ainda colônia uma mulher namorou um padre e por isso foi amaldiçoada. A partir daí a pobre-coitada se viu condenada a transformar-se em mula nas passagens de quinta para sexta-feira, e quando isso acontecia, ela então se punha a correr desabaladamente durante toda a noite, aterrorizando o povo que permanecia trancado em suas casas, escutando o tropel dos cascos e o barulho das correntes arrastadas por aquela coisa misteriosa. Mas apesar do nome que lhe davam, os relatos sobre essa criatura fantástica explicam que ela sempre apareceu de corpo inteiro e lançando fogo pelas narinas, pelo menos na versão daqueles que afirmam que já a terem visto. Essa crença ainda permanece viva em muitas regiões do Brasil, especialmente nos estados de Goiás e Mato Grosso, mas não se trata de uma exclusividade nacional porque existem versões semelhantes em alguns países de língua hispânica.
São muitas as histórias que se contam sobre a mula-sem-cabeça. Diz-se, por exemplo, que nos pequenos povoados onde existem casas rodeando uma igreja, ela pode aparecer de repente, da mesma forma como é bem possível que surja diante de algum incauto que à meia-noite resolva passar correndo diante de uma cruz. Ou, ainda, que ela vai percorrer sete povoados ao longo da noite em que aparecer, chupando os olhos, unhas e dedos de quem encontrar pelo caminho. E a de que é comum ouvir-se o seu galope desenfreado, acompanhado de longos relinchos, tendo-se às vezes a impressão de que a besta parece chorar como se fosse uma pessoa.
Dizem que se algum corajoso conseguir retirar o freio de sua boca, a mula-sem-cabeça ficará livre da maldição que a mantém naquele estado, pois então o encanto será quebrado e ela voltará a ser gente. Outros, porém, garantem que basta um ferimento feito até mesmo com um alfinete, e do qual escorra sangue, para que o animal volte a ser a mesma mulher de antes e apareça completamente nua. E pelo sim, pelo não, o padre deve excomungar sua amante antes de celebrar a missa, porque assim estará evitando que ela pegue a maldição. Em certos casos, porém, o próprio religioso é que acaba sendo amaldiçoado pela falta cometida, transformando-se em um padre-sem-cabeça e saindo por aí montado em um cavalo do outro mundo, pronto para assustar as pessoas que tiverem o azar de se encontrar com ele (na ilustração, desenho de Emerson Fialho).
O folclorista Luiz da Câmara Cascudo, em Geografia dos Mitos Brasileiros, diz que a Mula-Sem-Cabeça, também chamada de Burrinha-do-Padre, ou simplesmente Burrinha, é o castigo tremendo da concubina do padre católico. Na noite de quinta para sexta-feira, ela “muda-se numa mula, alentada e veloz, correndo com espantosa rapidez até o terceiro cantar do galo. Seus cascos afiados dão coices que ferem como navalhadas. Homens ou animais que encontra na dianteira de sua carreira furiosa, despedaça às patadas. Ouvem, de longe, o estridor do galope fantástico e as dentadas terríveis com que remorde o freio de ferro que leva na boca espumante e orlada de sangue... Para que a ‘manceba’ do padre não vire Burrinha é preciso que este não esqueça nunca de amaldiçoá-la antes de celebrar a Santa Missa”.
Já o cearense Gustavo Barroso (1886-1959), advogado, professor, contista, folclorista e membro da Academia Brasileira de Letras a partir de 1923, ensina em seu O Sertão e o Mundo, escrito em 1924: “Burra-de-padre: eis aí o nome mais comumente dado no interior do Ceará às amásias dos padres. Essa expressão é ali mais generalizada do que a “mula-sem-cabeça”. Quando uma dessas criaturas morre, sua alma fica a penar sobre a terra, apresentando-se como uma ‘visagem’ de assombração horrível. Em certas noites, o sertanejo ouve o tropel de um animal corredor, cujos cascos batem apressadamente sobre o barro duro dos caminhos. Atrás dele, a cachorrada dos arredores corre, latindo terrivelmente. O homem encolhe-se no fundo de sua rede, fazendo o sinal-da-cruz e rezando o Credo ou o Magnificat: é a Burra-do-Padre que vai passando!”...